Derivati. Futures, opzioni e strategie dinamiche. Con CD-Rom

Il volume si distingue da altre pubblicazioni sul tema perché offre una rassegna generale di tutti i tipi di derivati senza utilizzare il calcolo stocastico ma avvalendosi del modello binomiale. Inoltre dedica un intero capitolo alla stima della volatilità e un altro all'esame delle strategie dinamiche. In particolare, l'ultimo capitolo del libro espone le tecniche della portfolio insurance di Leland-O'Brien-Rubinstein (LOR) e offre esempi concreti dei rischi connessi con le applicazioni pratiche delle strategie dinamiche. Al libro è allegato un CD in lingua inglese contenente quattro applicativi per PC (MATLAB for Derivates, parte del Rubinstein's Options Calculator, Option.live e Hedge 99) oltre ad esempi, esercizi e mini lezioni.